Technische Aktienanalyse Bollinger Bands And Rsi Pdf

Technische Aktienanalyse - Bollinger Bands und RSI. pdf Thema: Technische Aktienanalyse Bollinger Bands Entwickelt von John Bollinger können Bollinger Bands die Volatilität und das relative Preisniveau über einen Zeitraum vergleichen. Bollinger Bands sind Umschläge, die die Preisleisten auf einem Chart umgeben. Sie sind zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. Da die Standardabweichung ein Maß für die Volatilität ist, passen sich die Bands den laufenden Marktbedingungen an. Sie breiten sich während volatiler Marktperioden aus und kontrahieren in weniger volatilen Perioden. Bollinger-Bänder bewegen sich im wesentlichen in Standardabweichungsbändern. Bollinger-Bänder werden manchmal mit einer dritten Mittellinie angezeigt. Dies ist die einfache gleitende durchschnittliche Linie. Herr Bollinger empfiehlt, einen 10 Tage gleitenden Durchschnitt für den kurzfristigen Handel, 20 Tage für den Zwischenhandel und 50 Tage für den längerfristigen Handel zu verwenden. Der Standardabweichungswert kann variiert werden. Erhöhen Sie den Wert der Standardabweichung von 2 Standardabweichungen auf 2-12 Standardabweichungen weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn ein 50 Tage gleitender Durchschnitt verwendet wird. Umgekehrt senken Sie den Wert der Standardabweichung von 2 bis 1-12 Standardabweichungen weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn ein 10-Tage-gleitender Durchschnitt verwendet wird. Bollinger Bands generieren keine Kauf - und Verkaufssignale allein. Sie sollten mit einem anderen Indikator verwendet werden. Ich verwende sie mit RSI, unten beschrieben. Dies liegt daran, wenn der Preis berührt eine der Bands, könnte es eine von zwei Dingen. Sie könnte auf eine Fortsetzung des Trends hindeuten oder auf eine andere Reaktion hindeuten. Sie sagen uns nicht, wann sie kaufen und verkaufen sollen. Allerdings, wenn sie mit einem Indikator wie RSI kombiniert, werden sie mächtig. RSI ist ein ausgezeichneter Indikator in Bezug auf überkaufte und überverkaufte Bedingungen. Wenn der Preis das obere Band berührt und der RSI unter 70 liegt, weisen wir darauf hin, dass sich der Trend fortsetzen wird. Wenn der Preis das untere Band berührt und der RSI über 30 liegt, weisen wir darauf hin, dass sich der Trend fortsetzen wird. Wenn wir in eine Situation geraten, in der der Preis das obere Band berührt und der RSI über 70 liegt (möglicherweise annähernd 80), weisen wir darauf hin, dass sich der Trend umkehren und sich nach unten bewegen kann. Auf der anderen Seite, wenn der Preis berührt das untere Band und RSI ist unter 30 (möglicherweise nähert sich 20) haben wir einen Hinweis, dass der Trend kann sich umkehren und nach oben. Vermeiden Sie es, mehrere verschiedene Indikatoren zu verwenden, die alle dieselben Eingangsdaten verwenden. Wenn you039re mit RSI mit den Bollinger Bands, don039t MACD verwenden. Beide verwenden die gleichen Eingänge. Verwenden Sie On Balance Volume oder Money Flow mit RSI. Indem sie auf verschiedene Eingaben verweisen, messen sie verschiedene Dinge. Sie können zusammen als weitere Bestätigung eines Trends verwendet werden. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, folgen einige Regeln, die als guter Anfangspunkt dienen. 1. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von High und Low. 2. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu rigorosen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. 3. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten, etc. abgeleitet werden. 4. Volatilität und Trend wurden bereits in den Bau von Bollinger Bands eingesetzt, so dass ihre Verwendung für die Bestätigung der Preisaktion ist nicht Empfohlen. 5. Die verwendeten Indikatoren sollten nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise können Sie eine Impulsanzeiger und eine Volumenkennung erfolgreich verwenden. 6. Bollinger Bands können auch verwendet werden, um reine Preis-Muster wie 034M034 Tops und 034W034 Böden, Impulsverschiebungen, etc. zu klären. 7. Preis kann und geht, gehen Sie die oberen Bollinger Band und die unteren Bollinger Band. 8. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder sind Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. (Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatility Breakout-Systeme.) 9. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Bandbreite können für den Markt variiert werden. 10. Der durchschnittlich eingesetzte sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. 11. Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen gleichzeitig von 2 auf 20 Perioden bis 2,5 auf 50 Perioden erhöht werden. Wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,5 bei 10 Perioden reduziert werden. 12. Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher gleitender Durchschnitt in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. 13. Nehmen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung bei der Konstruktion der Bänder vor. Die Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist einfach zu gering für statistische Signifikanz. 14. Schließlich sind Tags der Bands genau das, tags nicht Signale. Das Berühren des oberen Bandes ist NICHT an und für sich ein Verkaufssignal und das Berühren des unteren Bandes ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. Auch dieser Indikator besteht aus drei Bands, die eine Security039s Preisaktion umfassen. Vorgaben sind: 1. Ein einfacher gleitender Durchschnitt in der Mitte, in der Regel 20 Tage für Zwischeninvestitionen. 2. Ein oberes Band (20 Tage SMA plus 2 Standardabweichungen) 3. Ein unteres Band (20 Tage SMA minus 2 Standardabweichungen) Standardabweichung ist ein statistischer Term, der einen guten Hinweis auf die Volatilität liefert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bands schnell auf Preisbewegungen reagieren und Perioden mit hoher und niedriger Volatilität widerspiegeln. Starke Preisveränderungen und damit Volatilität führen zu einer Ausweitung der Bands. Abschlusspreise werden üblicherweise für die Berechnung von Bollinger-Bändern verwendet. Andere Variationen können auch verwendet werden. Die Länge des gleitenden Durchschnittes und die Anzahl der Abweichungen können angepasst werden, um besser auf individuelle Präferenzen und spezifische Merkmale einer Sicherheit zu reagieren. Eine Methode zur Bestimmung einer geeigneten gleitenden durchschnittlichen Länge ist eine visuelle Beurteilung. Bollinger Bands sollten die Mehrheit der Preisaktionen umfassen, aber nicht alle. Nach scharfen Bewegungen ist das Eindringen der Bänder normal. Wenn die Preise scheinen, die äußeren Bänder zu oft zu durchdringen, dann kann ein längerer gleitender Durchschnitt erforderlich sein. Wenn die Preise selten die äußeren Bänder berühren, kann ein kürzerer gleitender Durchschnitt erforderlich sein. Eine genauere Methode, um die gleitende durchschnittliche Länge zu bestimmen, ist, indem sie mit einer Reaktion niedrig nach einem Boden übereinstimmt. Für einen Boden zu bilden und einen Abwärtstrend, um umgekehrt, muss ein Sicherheitsbedürfnis zu einem niedrigen, dass höher als die vorherigen niedrigen bilden. Richtig gesetzte Bollinger-Bänder sollten die Unterstützung durch die zweite (höhere) niedrig halten. Wenn das zweite Tief das untere Band durchdringt, dann ist der gleitende Durchschnitt zu kurz. Wenn das zweite Tief über dem unteren Band bleibt, dann ist der gleitende Durchschnitt zu lang. Die gleiche Logik kann auf Spitzen und Reaktion Rallyes angewendet werden. Das obere Band sollte den Widerstand für die erste Reaktion rally nach einem Peak markieren. Zusätzlich zur Ermittlung des relativen Preisniveaus und der Volatilität können Bollinger-Bänder mit Preisaktionen und anderen Indikatoren kombiniert werden, um Signale zu erzeugen und signifikante Bewegungen vorzutragen: Double bottom buy: Ein doppeltes Bottom-Buy-Signal wird gegeben, wenn die Preise das untere Band überschreiten und über dem Wert bleiben Untere Bande nach nachfolgenden niedrigen Formen. Entweder niedrig kann höher oder niedriger als die andere sein. Wichtig ist, dass das zweite Tief über dem unteren Band bleibt. Die bullish Setup ist bestätigt, wenn der Preis bewegt sich über dem mittleren einfachen gleitenden Durchschnitt. Doppelter Spitzenverkauf: Ein Verkaufssignal wird gegeben, wenn die Preise oberhalb des oberen Bandes liegen und ein nachfolgender Spitzenwert nicht über das obere Band brechen kann. Die bärische Einstellung wird bestätigt, wenn die Preise unterhalb des mittleren Bandes sinken. Scharfe Preisveränderungen können auftreten, nachdem die Bänder angezogen haben und die Volatilität niedrig ist. In diesem Fall geben die Bollinger-Bands keinen Hinweis auf die zukünftige Kursentwicklung. Die Richtung muss anhand anderer Indikatoren und Aspekte der technischen Analyse bestimmt werden. Viele Wertpapiere gehen durch Perioden mit hoher Volatilität gefolgt von Perioden geringer Volatilität. Unter Verwendung von Bollinger-Bändern können diese Perioden leicht mit einer visuellen Beurteilung identifiziert werden. Dichte Banden zeigen eine geringe Flüchtigkeit und breite Banden zeigen eine hohe Volatilität. Auch wenn Bollinger Bands helfen können, Kauf - und Verkaufssignale zu generieren, sind sie nicht dazu bestimmt, die zukünftige Ausrichtung eines Wertpapiers zu bestimmen. Die Banden wurden entwickelt, um andere Analyse-Techniken und Indikatoren zu erweitern. Bollinger-Bänder dienen für sich allein zwei Hauptaufgaben: Identifizierung von Perioden mit hoher und niedriger Volatilität, um Perioden zu identifizieren, in denen die Preise extrem hoch und möglicherweise nicht nachhaltig sind. Wie oben erwähnt, können Wertpapiere zwischen Perioden mit hoher Volatilität und geringer Volatilität schwanken. Die Möglichkeit, eine Periode niedriger Volatilität zu identifizieren, kann als Alarm dienen, um die Kursbewegung eines Wertpapiers zu überwachen. Andere Aspekte der technischen Analyse, wie Impuls, gleitende Mittelwerte und Retracements, können dann verwendet werden, um zu helfen, die Richtung des möglichen Brechens zu bestimmen. Denken Sie daran, kaufen und verkaufen Signale nicht gegeben, wenn die Preise erreichen die oberen oder unteren Bands. Solche Werte geben lediglich an, dass die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Eine Sicherheit kann für längere Zeit überkauft oder überverkauft werden. Zu wissen, ob die Preise hoch oder niedrig sind auf einer relativen Basis verbessert die Interpretation der anderen Indikatoren und Timing-Fragen im Handel. Bollinger-Bänder sind ein Paar von Werten, die als ein 034envelope034 um ein Datenfeld platziert werden. Die Werte werden berechnet, indem der gleitende Durchschnitt der Daten für die gegebene Periode und Addieren oder Subtrahieren der spezifizierten Anzahl von Standardabweichungen für die gleiche Periode von dem gleitenden Durchschnitt berechnet werden. Da Bollinger-Bänder einen gleitenden Durchschnitt verwenden, wird der Wert am Anfang einer Datenreihe nicht definiert, bis genug Werte vorhanden sind, um den angegebenen Zeitraum zu füllen. Zur Bestätigung von Handelssignalen, normalerweise von einer Momentum-Anzeige, weisen die Bänder auf überkaufte und überverkaufte Werte relativ zu einem gleitenden Durchschnitt hin. Die Banden werden zu festgelegten Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts berechnet, wodurch sie sich verbreitern, wenn die Preise volatil sind und sich zusammenziehen, wenn die Preise stabil sind. Bollinger-Bänder sind nützlich, um festzustellen, ob sich aktuelle Werte eines Datenfeldes normal verhalten oder in eine neue Richtung brechen. Wenn beispielsweise der Schlusskurs eines Wertpapiers oberhalb seines oberen Bollinger-Bandes ansteigt, nimmt er typischerweise in dieser Richtung zu. Bollinger-Bänder können auch verwendet werden, um festzustellen, wann Trendumkehrungen auftreten können. Neue Highs oder Tiefs außerhalb der Bands, gefolgt von einem weiteren Highlow innerhalb der Bands, zeigen typischerweise eine Trendumkehr an. Da die Standardabweichung als Volatilitätsindikator verwendet werden kann, kann die aktuelle Breite der Hüllkurve auch für Trendinformationen verwendet werden. Eine weite Hüllkurve zeigt eine hohe Volatilität an, während eine schmale Hüllkurve eine geringere Menge anzeigt. Hohe Volatilität kann manchmal verwendet werden, um Trend Trend Umkehrungen, wie Markt Tops und Böden. Niedrige Volatilitätsniveaus können manchmal verwendet werden, um den Anfang der neuen Aufwärtspreistendenzen nach Zeiten der Konsolidierung zu time. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von Bollinger Bands ist, dass Moves, die bei einer Band beginnen, dazu tendieren, den ganzen Weg zur anderen Band zu gehen. Dies kann für die Prognose zukünftiger Werte nützlich sein. Bollinger Bands sind ähnlich wie Trading Bands und haben viele ihrer Eigenschaften. Im Gegensatz zu Bollinger-Bändern variieren die Handelsbänder jedoch nicht auf der Grundlage der Volatilität. In diesem Beispiel wird Microsoft mit 20-tägigen Bollinger-Bändern bei 2 Standardabweichungen gezeichnet. Vertragspartner warnen davor, dass der Markt im Trend stehe: Die Bands laufen zunächst in einen schmalen Hals, gefolgt von einer starken Kursbewegung. Der erste Ausbruch ist oft eine falsche Bewegung, vor einem starken Trend in die entgegengesetzte Richtung. Ein Contracting-Bereich C ist im Juni 1998 offensichtlich: Die Bänder laufen auf eine Breite von 2, gefolgt von einem Breakout im Juli auf ein neues High. Eine Bewegung, die bei einem Band beginnt, führt normalerweise zu einem anderen, in einem reichen Markt. Eine Bewegung außerhalb des Bandes zeigt an, dass der Trend stark ist und voraussichtlich weitergehen wird - es sei denn, der Preis kehrt schnell um. Beachten Sie die schnelle Umkehr QR Anfang August. Ein Trend, der ein Band umarmt, signalisiert, dass der Trend stark ist und voraussichtlich fortgesetzt wird. Warten Sie auf Divergenz an einer Momentum-Anzeige, um das Ende eines Trends zu signalisieren. In diesem Beispiel 20-tägige Bollinger-Banden bei 2 Standardabweichungen und 10 Tages-Änderungsgeschwindigkeit. 1. Gehen Sie kurze S - bearish Divergenz auf ROC. 2. Vertragspartner Bollinger B warnt vor erhöhter Volatilität. Dies beginnt mit einer falschen Rallye (beachten Sie die ROC Triple Divergenz), gefolgt von einem scharfen Fall. 3. Gehen lange L - Preis umarmt das untere Band, gefolgt von einer bullishen Divergenz auf ROC. 4. Gehen Sie kurz S - Preis umarmt das obere Band, gefolgt von einer bärischen Divergenz auf ROC. RSI Relative Strength Indicator Entwickelt von J. Welles Wilder und eingeführt in seinem Buch, New Concepts in Technical Trading Systems, ist der Relative Strength Index (RSI) ein äußerst beliebter Impuls-Oszillator. Der RSI vergleicht die Größe eines stock039s jüngsten Gewinne auf die Größe seiner jüngsten Verluste und wendet diese Informationen in eine Zahl, die von 0 bis 100 reicht. Es dauert einen einzigen Parameter, die Anzahl der Zeiträume, die in der Berechnung verwendet werden. Wilder empfiehlt die Verwendung von 14 Perioden. Der vollständige Name des RSI039 ist eigentlich eher unglücklich, da er leicht mit anderen Formen der Relative Strength-Analyse verwechselt werden kann. Die meisten anderen Arten von 034Relative Strength034 Zeug beinhalten mehr als einen Bestand in der Berechnung. Wie die meisten wahren Indikatoren benötigt der RSI nur einen zu berechnenden Bestand. Um Verwechslungen zu vermeiden, vermeiden Sie den vollständigen Namen des RSI039 und rufen Sie ihn einfach an. RSI.034Der Relative Strength Indicator oder Index basiert auf dem Verhältnis der durchschnittlichen Aufwärtsänderungen zu den durchschnittlichen Abwärtsänderungen, die in Verbindung mit Bollinger Bändern verwendet werden sollen Einen bestimmten Zeitraum. Es hat einen Bereich von 0 bis 100 mit Werten, die typischerweise zwischen 30 und 70 liegen. Höhere Werte geben Überlagerungsbedingungen an, während niedrigere Werte Überverkaufsbedingungen anzeigen. Der Relative Strength Index am Anfang einer Datenreihe ist nicht definiert, bis es genug Werte gibt, um den angegebenen Zeitraum zu füllen. Zusätzlich wird der Wert als 100 definiert, wenn während des gegebenen Zeitraums keine Abwärtsänderungen auftreten. Der Relative Strength Index (RSI) wird typischerweise mit einem Zeitraum von 9, 14 oder 25 Kalendertagen (7, 10 oder 20 Handelstage) gegen den Schlusskurs eines Wertpapiers oder einer Ware verwendet. Je mehr Tage in die Berechnung einbezogen werden, desto weniger volatil ist der Wert. Der RSI führt in der Regel den Preis, indem er Spitzen und Täler vor den Preisdaten, vor allem um die Werte von 30 und 70. Darüber hinaus, wenn das RSI von dem Preis abweicht, wird der Preis schließlich auf die Richtung des Indexes zu korrigieren. Die Relative Strength Index-Funktion bestimmt die innere Stärke eines Feldes mit der Anzahl der Aufwärts - und Abwärtspreisänderungen über einen bestimmten Zeitraum. Um die Formel zu vereinfachen, wurde das RSI in seine grundlegenden Komponenten zerlegt, die die mittlere Verstärkung, der mittlere Verlust, der erste RS und die nachfolgenden geglätteten RS039s sind. Für einen 14-Perioden-RSI entspricht der Durchschnittsgewinn der Summe aller Gewinne dividiert durch 14. Selbst wenn es nur 5 Gewinne (Verluste) gibt, wird die Summe dieser 5 Gewinne (Verluste) durch die Gesamtzahl der RSI-Perioden dividiert Die Berechnung (in diesem Fall 14). Der Durchschnittsverlust wird in ähnlicher Weise berechnet. Die Berechnung des ersten RS-Wertes ist einfach: dividieren Sie die mittlere Verstärkung durch den durchschnittlichen Verlust. Alle nachfolgenden RS-Berechnungen verwenden die vorherige Periode039s Average Gain und Average Loss für Glättungszwecke. Wenn die durchschnittliche Verstärkung größer als der mittlere Verlust ist, steigt der RSI, weil RS größer als 1 ist. Umgekehrt, wenn der durchschnittliche Verlust größer als die durchschnittliche Verstärkung ist, nimmt der RSI ab, weil RS kleiner als 1 sein wird Die Formel sorgt dafür, dass der Indikator zwischen 0 und 100 oszilliert. Wilder empfiehlt sich für 70 und 30 und überkauft bzw. überverkauft. Im Allgemeinen, wenn der RSI über 30 steigt, gilt er als bullisch für den zugrunde liegenden Bestand. Umgekehrt, wenn der RSI unter 70 fällt, ist er ein Bärensignal. Einige Händler identifizieren den langfristigen Trend und verwenden dann extreme Messwerte für Einstiegspunkte. Wenn der langfristige Trend bullisch ist, könnten überverkaufte Messwerte potenzielle Einstiegspunkte markieren. Kauf - und Verkaufssignale können auch erzeugt werden, indem positive und negative Divergenzen zwischen dem RSI und dem zugrunde liegenden Bestand gesucht werden. Betrachten wir z. B. eine fallende Aktie, deren RSI von einem Tiefpunkt von (z. B.) 15 ansteigt, bis zu sagen, 55. Aufgrund der Art und Weise, wie der RSI aufgebaut wird, wird die zugrundeliegende Aktie oftmals ihre Richtung bald nach einer solchen Divergenz umkehren. Wie in diesem Beispiel liefern Divergenzen, die nach einer überkauften oder überverkauften Lesung auftreten, gewöhnlich zuverlässigere Signale. Die Mittellinie für RSI ist 50. Messwerte oben und unten können dem Indikator eine bullische oder bärische Neigung geben. Im Großen und Ganzen zeigt ein Wert über 50 an, dass durchschnittliche Gewinne höher sind als durchschnittliche Verluste und ein Wert unter 50 zeigt an, dass Verluste den Kampf gewinnen. Einige Händler suchen eine Bewegung über 50, um bullische Signale zu bestätigen, oder eine Bewegung unter 50, um bärische Signale zu bestätigen. Copyright-Kopie 1996-2016 IASK Corporation, Alle Rechte vorbehaltenKombination Bollinger Bands amp Rsi. pdf Technische Analyse mit Bollinger Bands amp RSI Bollinger Bands Entwickelt von John Bollinger können Bollinger Bands die Volatilität und das relative Preisniveau über einen Zeitraum vergleichen. Bollinger Bands sind Umschläge, die die Preisleisten auf einem Chart umgeben. Sie sind zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. Da die Standardabweichung ein Maß für die Volatilität ist, passen sich die Bands den laufenden Marktbedingungen an. Sie breiten sich während volatiler Marktperioden aus und kontrahieren in weniger volatilen Perioden. Bollinger-Bänder bewegen sich im wesentlichen in Standardabweichungsbändern. Bollinger-Bänder werden manchmal mit einer dritten Mittellinie angezeigt. Dies ist die einfache gleitende durchschnittliche Linie. Herr Bollinger empfiehlt, einen 10 Tage gleitenden Durchschnitt für den kurzfristigen Handel, 20 Tage für den Zwischenhandel und 50 Tage für den längerfristigen Handel zu verwenden. Der Standardabweichungswert kann variiert werden. Erhöhen Sie den Wert von 2 Standardabweichungen auf 2-12 Standardabweichungen weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn Sie einen 50 Tage gleitenden Durchschnitt verwenden. Umgekehrt senken Sie den Wert von 2 bis 1-12 Standardabweichungen weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn ein 10 Tage gleitender Durchschnitt verwendet wird. Bollinger Bands erzeugen nicht nur Kauf - und Verkaufssignale. Sie sollten mit einem anderen Indikator wie Relative Strength (RSI) verwendet werden. Dies liegt daran, wenn der Preis berührt eine der Bands, könnte es eine von zwei Dingen. Sie könnte auf eine Fortsetzung des Trends hindeuten oder auf eine andere Reaktion hindeuten. Sie sagen uns nicht, wann sie kaufen und verkaufen müssen. Allerdings, wenn sie mit RSI kombiniert, werden sie mächtig. RSI ist ein ausgezeichneter Indikator in Bezug auf überkaufte und überverkaufte Bedingungen. Wenn der Preis das obere Band berührt und der RSI unter 70 liegt, weisen wir darauf hin, dass sich der Trend fortsetzen wird. Wenn der Preis das untere Band berührt und der RSI über 30 liegt, weisen wir darauf hin, dass sich der Trend fortsetzen wird. Wenn wir in einer Situation, wo der Preis berührt das obere Band und RSI ist über 70 nähert 80 haben wir einen Hinweis darauf, dass der Trend kann sich umkehren und nach unten. Auf der anderen Seite, wenn der Preis berührt das untere Band und RSI ist unter 30 nähert 20 haben wir einen Hinweis, dass der Trend kann sich umkehren und nach oben. Vermeiden Sie es, mehrere verschiedene Indikatoren zu verwenden, die alle dieselben Eingangsdaten verwenden. Wenn you039re mit RSI mit den Bollinger Bands, don039t MACD verwenden. Beide verwenden die gleichen Eingänge. Verwenden Sie On Balance Volume oder Money Flow mit RSI. Indem sie auf verschiedene Eingaben verweisen, messen sie verschiedene Dinge. Sie können zusammen als weitere Bestätigung eines Trends verwendet werden. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, folgen einige Regeln, die als guter Anfangspunkt dienen. Bollinger-Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu strengen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Entsprechende Signale können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, inter-market Daten etc. abgeleitet werden. Volatilität und Trend wurden bereits im Bau von Bollinger Bands eingesetzt, so dass ihre Verwendung zur Bestätigung der Preisaktion nicht empfohlen wird. Die verwendeten Indikatoren sollten nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise können Sie eine Impulsanzeige und eine Lautstärkeanzeige verwenden. Bollinger Bands können auch verwendet werden, um reine Preismuster wie 034M034 Tops und 034W034 Böden, Impulsverschiebungen, etc. zu klären. Preis kann und tut, gehen Sie das obere Band und unten das untere Band. Außerhalb der Bollinger-Bänder sind Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. Dies war die Basis für viele erfolgreiche Breakout-Systeme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und 2 Standardabweichungen für die Bandbreite können für den Markt variiert werden. Der durchschnittlich eingesetzte sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen gleichzeitig von 2 bei 20 Perioden auf 2,5 bei 50 Perioden erhöht werden. Wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,5 bei 10 Perioden reduziert werden. Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher gleitender Durchschnitt in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in den Bau der Bänder. Die Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist einfach zu gering für statistische Signifikanz. Schließlich sind Tags der Bands genau das, tags nicht Signale. Das Berühren des oberen Bandes ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal und das Berühren des unteren Bandes ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. Auch dieser Indikator besteht aus drei Bands, die eine Security039s Preisaktion umfassen. Standardwerte sind: Ein einfacher gleitender Durchschnitt in der Mitte, in der Regel 20 Tage für Zwischeninvestitionen. Ein oberes Band (20 Tage SMA plus 2 Standardabweichungen) Ein unteres Band (20 Tage SMA minus 2 Standardabweichungen) Standardabweichung ist ein statistischer Term, der einen guten Hinweis auf die Volatilität liefert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bands schnell auf Preisbewegungen reagieren und Perioden mit hoher und niedriger Volatilität widerspiegeln. Starke Preisveränderungen und damit Volatilität führen zu einer Ausweitung der Bands. Abschlusspreise werden üblicherweise für die Berechnung von Bollinger-Bändern verwendet. Andere Variationen können auch verwendet werden. Die Länge des gleitenden Durchschnittes und die Anzahl der Abweichungen können angepasst werden, um besser auf individuelle Präferenzen und spezifische Merkmale einer Sicherheit zu reagieren. Eine Methode zur Bestimmung einer geeigneten gleitenden durchschnittlichen Länge ist eine visuelle Beurteilung. Bollinger Bands sollten die Mehrheit der Preisaktionen umfassen, aber nicht alle. Nach scharfen Bewegungen ist das Eindringen der Bänder normal. Wenn die Preise scheinen, die äußeren Bänder zu oft zu durchdringen, dann kann ein längerer gleitender Durchschnitt erforderlich sein. Wenn die Preise selten die äußeren Bänder berühren, kann ein kürzerer gleitender Durchschnitt erforderlich sein. Eine genauere Methode, um die gleitende durchschnittliche Länge zu bestimmen, ist, indem sie mit einer Reaktion niedrig nach einem Boden übereinstimmt. Für einen Boden zu bilden und einen Abwärtstrend, um umgekehrt, muss ein Sicherheitsbedürfnis zu einem niedrigen, dass höher als die vorherigen niedrigen bilden. Richtig gesetzte Bollinger-Bänder sollten die Unterstützung durch die zweite (höhere) niedrig halten. Wenn das zweite Tief das untere Band durchdringt, dann ist der gleitende Durchschnitt zu kurz. Wenn das zweite Tief über dem unteren Band bleibt, dann ist der gleitende Durchschnitt zu lang. Die gleiche Logik kann auf Spitzen und Reaktion Rallyes angewendet werden. Das obere Band sollte den Widerstand für die erste Reaktion rally nach einem Peak markieren. Zusätzlich zur Ermittlung des relativen Preisniveaus und der Volatilität können Bollinger Bands mit Preisaktionen und anderen Indikatoren kombiniert werden, um Signale zu erzeugen und signifikante Bewegungen vorzutragen: Double bottom buy (W): Ein doppeltes bottom buy Signal wird gegeben, wenn die Preise das untere Band durchdringen Verbleiben oberhalb des unteren Bandes nach nachfolgenden niedrigen Formen. Entweder niedrig kann höher oder niedriger als die andere sein. Wichtig ist, dass das zweite Tief über dem unteren Band bleibt. Die bullish Setup ist bestätigt, wenn der Preis bewegt sich über dem mittleren einfachen gleitenden Durchschnitt. Double top sell (M): Ein Verkaufssignal wird gegeben, wenn die Preise über dem oberen Band liegen und ein nachfolgender Spitzenwert nicht über das obere Band brechen kann. Die bärische Einstellung wird bestätigt, wenn die Preise unterhalb des mittleren Bandes sinken. Scharfe Preisveränderungen können auftreten, nachdem die Bänder angezogen haben und die Volatilität niedrig ist. In diesem Fall geben die Bollinger-Bands keinen Hinweis auf die zukünftige Kursentwicklung. Die Richtung muss anhand anderer Indikatoren und Aspekte der technischen Analyse bestimmt werden. Viele Wertpapiere gehen durch Perioden mit hoher Volatilität gefolgt von Perioden geringer Volatilität. Unter Verwendung von Bollinger-Bändern können diese Perioden leicht mit einer visuellen Beurteilung identifiziert werden. Dichte Banden zeigen eine geringe Flüchtigkeit und breite Banden zeigen eine hohe Volatilität. Auch wenn Bollinger Bands helfen können, Kauf - und Verkaufssignale zu generieren, sind sie nicht dazu bestimmt, die zukünftige Ausrichtung eines Wertpapiers zu bestimmen. Die Banden wurden entwickelt, um andere Analyse-Techniken und Indikatoren zu erweitern. Bollinger-Bänder dienen für sich allein zwei Hauptaufgaben: Identifizierung von Perioden mit hoher und niedriger Volatilität, um Perioden zu identifizieren, in denen die Preise extrem hoch und möglicherweise nicht nachhaltig sind. Wie oben erwähnt, können Wertpapiere zwischen Perioden mit hoher Volatilität und geringer Volatilität schwanken. Die Möglichkeit, eine Periode niedriger Volatilität zu identifizieren, kann als Alarm dienen, um die Kursbewegung eines Wertpapiers zu überwachen. Andere Aspekte der technischen Analyse, wie z. B. Impuls, gleitende Mittelwerte und Wiederholungen, können dann verwendet werden, um die Richtung des möglichen Brechens zu bestimmen. Denken Sie daran, kaufen und verkaufen Signale nicht gegeben, wenn die Preise erreichen die oberen oder unteren Bands. Solche Werte geben lediglich an, dass die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Eine Sicherheit kann für längere Zeit überkauft oder überverkauft werden. Zu wissen, ob die Preise hoch oder niedrig sind auf einer relativen Basis verbessert die Interpretation der anderen Indikatoren und Timing-Fragen im Handel. Bollinger-Bänder sind ein Paar von Werten, die als ein 034envelope034 um ein Datenfeld platziert werden. Die Werte werden berechnet, indem der gleitende Durchschnitt der Daten für die gegebene Periode und Addieren oder Subtrahieren der spezifizierten Anzahl von Standardabweichungen für die gleiche Periode von dem gleitenden Durchschnitt berechnet werden. Da Bollinger-Bänder einen gleitenden Durchschnitt verwenden, wird der Wert am Anfang einer Datenreihe nicht definiert, bis genug Werte vorhanden sind, um den angegebenen Zeitraum zu füllen. Zur Bestätigung von Handelssignalen, normalerweise von einer Momentum-Anzeige, weisen die Bänder auf überkaufte und überverkaufte Werte relativ zu einem gleitenden Durchschnitt hin. Die Banden werden zu festgelegten Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts berechnet, wodurch sie sich verbreitern, wenn die Preise volatil sind und sich zusammenziehen, wenn die Preise stabil sind. Bollinger-Bänder sind nützlich, um festzustellen, ob sich aktuelle Werte eines Datenfeldes normal verhalten oder in eine neue Richtung brechen. Wenn beispielsweise der Schlusskurs eines Wertpapiers oberhalb seines oberen Bollinger-Bandes ansteigt, nimmt er typischerweise in dieser Richtung zu. Bollinger-Bänder können auch verwendet werden, um festzustellen, wann Trendumkehrungen auftreten können. Neue Highs oder Tiefs außerhalb der Bands, gefolgt von einem weiteren Highlow innerhalb der Bands, zeigen typischerweise eine Trendumkehr an. Da die Standardabweichung als Volatilitätsindikator verwendet werden kann, kann die aktuelle Breite der Hüllkurve auch für Trendinformationen verwendet werden. Eine weite Hüllkurve zeigt eine hohe Volatilität an, während eine schmale Hüllkurve eine geringere Menge anzeigt. Hohe Volatilität kann manchmal verwendet werden, um Trend Trend Umkehrungen, wie Markt Tops und Böden. Niedrige Volatilitätsniveaus können manchmal verwendet werden, um den Anfang der neuen Aufwärtspreistendenzen nach Zeiten der Konsolidierung zu time. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von Bollinger Bands ist, dass Moves, die bei einer Band beginnen, dazu tendieren, den ganzen Weg zur anderen Band zu gehen. Dies kann für die Prognose zukünftiger Werte nützlich sein. Bollinger Bands sind ähnlich wie Trading Bands und haben viele ihrer Eigenschaften. Im Gegensatz zu Bollinger-Bändern variieren die Handelsbänder jedoch nicht auf der Grundlage der Volatilität. In diesem Beispiel wird Microsoft mit 20-tägigen Bollinger-Bändern bei 2 Standardabweichungen gezeichnet. Vertragspartner warnen davor, dass der Markt im Trend stehe: Die Bands laufen zunächst in einen schmalen Hals, gefolgt von einer starken Kursbewegung. Der erste Ausbruch ist oft eine falsche Bewegung, vor einem starken Trend in die entgegengesetzte Richtung. Ein Contracting-Bereich C ist im Juni 1998 offensichtlich: Die Bänder laufen auf eine Breite von 2, gefolgt von einem Breakout im Juli auf ein neues High. Eine Bewegung, die bei einem Band beginnt, führt normalerweise zu einem anderen, in einem reichen Markt. Eine Bewegung außerhalb des Bandes zeigt an, dass der Trend stark ist und voraussichtlich weitergehen wird - es sei denn, der Preis kehrt schnell um. Beachten Sie die schnelle Umkehr QR Anfang August. Ein Trend, der ein Band umarmt, signalisiert, dass der Trend stark ist und voraussichtlich fortgesetzt wird. Warten Sie auf eine Divergenz an einem Momentum Indicator, um das Ende eines Trends zu signalisieren. In diesem Beispiel 20-tägige Bollinger-Banden bei 2 Standardabweichungen und 10 Tages-Änderungsgeschwindigkeit. Gehen Sie kurz S - bearish Divergenz auf ROC. Contracting Bollinger B warnt vor erhöhter Volatilität. Dies beginnt mit einer falschen Rallye (beachten Sie die ROC Triple Divergenz), gefolgt von einem scharfen Fall. Gehen lange L - Preis umarmt das untere Band, gefolgt von einer zinsbullischen Divergenz auf ROC. Gehen Sie kurz S - Preis umarmt das obere Band, gefolgt von einer bärischen Divergenz auf ROC. RSI Relative Strength Indicator Entwickelt von J. Welles Wilder und eingeführt in seinem Buch, New Concepts in Technical Trading Systems, ist der Relative Strength Index (RSI) ein äußerst beliebter Impuls-Oszillator. Der RSI vergleicht die Größe eines stock039s jüngsten Gewinne auf die Größe seiner jüngsten Verluste und wendet diese Informationen in eine Zahl, die von 0 bis 100 reicht. Es dauert einen einzigen Parameter, die Anzahl der Zeiträume, die in der Berechnung verwendet werden. Wilder empfiehlt die Verwendung von 14 Perioden. Der vollständige Name des RSI039 ist eigentlich eher unglücklich, da er leicht mit anderen Formen der Relative Strength-Analyse verwechselt werden kann. Die meisten anderen Arten von 034Relative Strength034 Zeug beinhalten mehr als einen Bestand in der Berechnung. Wie die meisten wahren Indikatoren benötigt der RSI nur einen zu berechnenden Bestand. Um Verwirrung zu vermeiden, vermeiden Sie den vollständigen Namen des RSI039 und rufen Sie ihn einfach als RSI0344 an. Um in Verbindung mit Bollinger-Bändern verwendet zu werden, basiert der Relative Strength Indicator oder Index auf einem Verhältnis der durchschnittlichen Aufwärtsänderungen zu den durchschnittlichen Abwärtsänderungen Über einen bestimmten Zeitraum. Es hat einen Bereich von 0 bis 100 mit Werten, die typischerweise zwischen 30 und 70 liegen. Höhere Werte geben Überlagerungsbedingungen an, während niedrigere Werte Überverkaufsbedingungen anzeigen. Der Relative Strength Index am Anfang einer Datenreihe ist nicht definiert, bis es genug Werte gibt, um den angegebenen Zeitraum zu füllen. Zusätzlich wird der Wert als 100 definiert, wenn während des gegebenen Zeitraums keine Abwärtsänderungen auftreten. The Relative Strength Index (RSI) is typically used with a 9, 14, or 25 calendar day (7, 10, or 20 trading day) period against the closing price of a security or commodity. The more days that are included in the calculation, the less volatile the value. The RSI usually leads the price by forming peaks and valleys before the price data, especially around the values of 30 and 70. In addition, when the RSI diverges from the price, the price will eventually correct to the direction of the index. The Relative Strength Index function determines the internal strength of a field using the number of upward and downward price changes over a given period of time. To simplify the formula, the RSI has been broken down into its basic components which are the Average Gain, the Average Loss, the First RS, and the subsequent Smoothed RS039s. For a 14-period RSI, the Average Gain equals the sum total all gains divided by 14. Even if there are only 5 gains (losses), the total of those 5 gains (losses) is divided by the total number of RSI periods in the calculation (14 in this case). The Average Loss is computed in a similar manner. Calculation of the First RS value is straightforward: divide the Average Gain by the Average Loss. All subsequent RS calculations use the previous period039s Average Gain and Average Loss for smoothing purposes. When the Average Gain is greater than the Average Loss, the RSI rises because RS will be greater than 1. Conversely, when the average loss is greater than the average gain, the RSI declines because RS will be less than 1. The last part of the formula ensures that the indicator oscillates between 0 and 100. Wilder recommended using 70 and 30 and overbought and oversold levels respectively. Generally, if the RSI rises above 30 it is considered bullish for the underlying stock. Conversely, if the RSI falls below 70, it is a bearish signal. Some traders identify the long-term trend and then use extreme readings for entry points. If the long-term trend is bullish, then oversold readings could mark potential entry points. Buy and sell signals can also be generated by looking for positive and negative divergences between the RSI and the underlying stock. For example, consider a falling stock whose RSI rises from a low point of (for example) 15 back up to say, 55. Because of how the RSI is constructed, the underlying stock will often reverse its direction soon after such a divergence. As in that example, divergences that occur after an overbought or oversold reading usually provide more reliable signals. The centerline for RSI is 50. Readings above and below can give the indicator a bullish or bearish tilt. On the whole, a reading above 50 indicates that average gains are higher than average losses and a reading below 50 indicates that losses are winning the battle. Some traders look for a move above 50 to confirm bullish signals or a move below 50 to confirm bearish signals. Copyright copy 1996-2016 IASK Corporation, All Right Reserved